+
كيفية تداول الخيارات عن طريق التداول اليومي ConnorsRSI 6 نوفمبر 2013 بواسطة مات Radtke عندما كنا تجارة الأسهم، ونحن كسب المال عندما نتوقع الاتجاه أن المخزون هو الذهاب الى التحرك بشكل صحيح. عندما كنا تداول الخيارات، ونحن بحاجة إلى أن تكون صحيحة إتجاهي ضمن إطار زمني محدد. وبعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى الأوراق المالية الأساسية للتحرك في الاتجاه الصحيح من الآن وحتى انتهاء مدة العقد الخيار، بمبلغ كبير بما فيه الكفاية للتغلب على قسط دفعنا. المكالمات الطويلة ويضع، فضلا عن العديد من هوامش الخصم، تجربة تسوس الوقت. اذا لم يتغير شيء آخر، وسوف تفقد قليلا من قيمتها مع مرور كل يوم. ولذلك، فإننا غالبا ما يرغبون في بيع هذه المواقف عندما تحرك كبير في السعر وشيك. الآن، وربما كنت أصبحت على دراية أحدث مؤشر لدينا، ConnorsRSI. إن لم يكن، يمكنك تحميل لدينا الدليل الحصري: خيارات للتجارة مع ConnorsRSI. كل الاستراتيجيات التي قمنا نشرت حتى الآن أن استخدام هذا المؤشر حساب قيمة ConnorsRSI من أسعار الإغلاق اليومية للسهم أو ETF. القيم المنخفضة من ConnorsRSI الظروف تشير إلى تشبع في البيع، في حين أن القيم العالية الظروف تشير إلى تشبع في الشراء. كيف وغالبا ما تصل إلى أسهم الظروف ذروة البيع للغاية؟ لمعرفة، ركضنا الفحص على جميع الاسهم التي هي أعضاء في 500 SP، اعتبارا من يوم 1 يناير، 2001. * وهذا يعطينا تقريبا: 500 أسهم س 252 أيام تداول / سنة X 12.25 سنة = 1543500 القيم ConnorsRSI التالي ونحن ننظر في عدد المرات التي لاحظنا القيم ConnorsRSI أقل من حد معين ذروة البيع للغاية. يتم عرض عدد من الملاحظات عن القيم ConnorsRSI 1-5 في الجدول أدناه: 205-7-13 / 1.PNG "/٪ * يرجى ملاحظة تم نشر هذه المقالة أصلا 2 يوليو 2013. لفي الحركة والأموال (ATM) الاتصال مع ما يقرب من شهر يقم حتى انتهاء سوف تشهد عادة 20٪ 40٪ زيادة في الأسعار إذا كان وراء ارتفاع سعر السهم بنسبة 1٪. ولذلك، بحثنا القادم كم من SP 500 أسهم مع القيم ConnorsRSI منخفضة شهدت زيادة الأسعار القصوى من 1٪ على الأقل على مدى خمسة أيام التالية. يبين الجدول أدناه توسعت هذه النتائج. 205-7-13 / 2.PNG "/٪ الجدول يخبرنا، على سبيل المثال، أن SP 500 أسهم أغلقت بقيمة ConnorsRSI أقل من 2.0 ما مجموعه 1461 مرات منذ 2001. وفي 1284 من تلك المناسبات 1461، أو ما يقرب من 88٪ من الوقت، شهدت الأسهم زيادة أسعار أكثر من 1٪ خلال الأيام الخمسة المقبلة. منذ ما يقرب من جميع الأسهم المدرجة في خيارات العرض SP 500، وهذا يعني أن هناك أكثر من 1200 فرصة لجمع عودة 20٪ أو أكثر على ATM يدعو. إذا كنت قد بحثت في تجارة الصفحة الأسواق تحليلات حرة، وتعلمون أن قيمة ConnorsRSI لسهم يتقلب طوال اليوم. نحن غالبا ما تشير إلى هذا كقيمة لحظيا من ConnorsRSI، أو في بعض الأحيان فقط خلال اليوم ConnorsRSI. انها قيمة ConnorsRSI حسابها من جميع أسعار الإغلاق السابقة للسهم، بالإضافة إلى السعر الحالي اليوم. في بعض الأحيان سوف اللحظي قيمة ConnorsRSI تصل اقصى ذروة البيع، قبل العودة إلى حالة أقل مستويات التشبع في البيع قبل نهاية اليوم. كيف وغالبا ما تحدث هذه القيم في التداول اليومي ConnorsRSI المتطرفة؟ الجدول أدناه هي مشابهة لسابقتها، إلا أن استخدمنا قيمة التداول اليومي ConnorsRSI بدلا من القيمة في نهاية اليوم للإشارة إلى الظروف ذروة البيع لدينا. 205-7-13 / 3.PNG "/٪ باستخدام نفس عتبة 2.0 مع اللحظي ConnorsRSI، يمكننا أن نرى أن هناك 3240 الحوادث خلال السنوات الماضية 12+، مع 2745 من تلك المكاسب المنتجة من 1٪ أو أكثر على مدى الأيام الخمسة المقبلة. أن يعادل أكثر من ضعف العديد من الفرص لتحقيق مكاسب الضخمة على ATM يدعو، في حين لا يزال الحفاظ على معدل نجاح ما يقرب من 85٪. ونحن نرى نفس السلوك في نهاية عالية من الطيف ConnorsRSI. يبين الجدول أدناه وتيرة تراجع السعر 1٪ قياسها من سعر إغلاق اليوم إشارة إلى أدنى مستوى منخفض خلال الأيام الخمسة المقبلة: 205-7-13 / 4.PNG "/٪ لذلك كيف تجد اللحظي القيم ConnorsRSI التي وصلت إلى مستويات متطرفة؟ واحدة من أسهل الطرق هو استخدام تجارة جديدة فرز الأسواق لايف. على "الكل" علامة التبويب، يمكنك تحديد المعايير التي سيتم استخدامها لتصفية النتائج. للعثور على مرشحين للاهتمام بالنسبة الصفقات الخيار الصاعدة (شراء أو بيع المكالمات يضع)، وأنا عادة استخدام ثلاث مرشحات: متوسط كمية الأسهم 1M أو أكثر سعر فوق 10 $ ConnorsRSI من 10 أو أقل لالصفقات الخيار الهابطة (شراء أو بيع يضع المكالمات)، ببساطة تغيير فلتر ConnorsRSI إلى "90 فما فوق". اعتمادا على نمط التداول الخاص بك، فإنك قد ترغب أيضا في تصفية على نوع الأسهم و / أو مؤشر والتي سوف تحد نتائجك أبعد من ذلك. أو، ربما عليك استخدام مرشحات الإضافية التي تتوافق مع استراتيجيات المفضلة لديك. وبمجرد أن فرز لايف يقدم لك قائمة قصيرة من المرشحين التجارة، يمكنك استخدام منصة التداول الخاصة بك للتحقق من الأشياء مثل الفائدة المفتوحة، وحجم، والعرض / الطلب هوامش على عقود الخيار الذي كنت تفكر. إذا كان كل شيء يتحقق بها، كنت على استعداد لجعل التجارة الخاصة بك. تعلم كيفية تداول الخيارات باستخدام استراتيجية الإنسحاب ConnorsRSI. تحميل خيارات للتجارة مع ConnorsRSI اليوم.