كيف المربحة شمعدان استراتيجيات في تداول العملات

+

كيف المربحة شمعدان الاستراتيجيات في تجارة العملة؟ شمعدان التشكيلات: أي لا نختار؟ نظرا لعدد كبير من تشكيلات الشموع مختلفة، سيكون من المستحيل تقريبا لقياس الربحية الشاملة لجميع الاستراتيجيات الشموع في دراسة واحدة. بدلا من ذلك، سوف نركز على إشارات انعكاس المحددة التي نعتقد أنها لها قيمة بديهية من حيث صلته لتسويق المشاعر. في هذه الحالة بالذات نحن سوف ننظر في كل من تشكيلات نجمة الصباح ونجمة المساء كإشارات شراء وبيع. A تشكيل نجمة الصباح هو إشارة الانعكاس الصعودي لاتجاه هبوطي بشكل عام. نظرا لخسائرها متسقة إلى حد ما، ونحن نرى سلبية قوية كامل الجسم أول شمعة. تفتح الشمعة الثانية أو يقل عن الإغلاق السابق، ويتداول ضمن نطاق ضيق نسبيا مع بقاء عالية دون نقطة الوسط من الشمعة الأولى. الشمعة الثالثة هي إيجابية بقوة ويغلق فوق منتصف الشمعة الأولى. هذا يخبرنا أن الاتجاه الهبوطي غير قادر على دفع السعر تحت أدنى المستويات السابقة، وتبقى مخاطر انعكاس في اتجاهات الأسعار. نجمة المساء بشكل فعال على العكس من نجمة الصباح، ويبدأ السعر في اتجاه صعودي والشمعة الأولى هو إيجابي بقوة. تفتح الشمعة الثانية أعلاه أو عند الإغلاق السابق، ويتداول ضمن نطاق ضيق إلى حد ما ومع أدنى مستوياته فوق النقطة الوسطى للشريط السابق. الشمعة الثالثة هي السلبية بقوة ويغلق دون نقطة الوسط الشمعة الأولى ل. وهذا يعطي محذرا من أن الثيران غير قادرة على دفع الأسعار إلى مستويات جديدة، وتلميحات شمعة هابطة بقوة على مزيد من إمكانات الجانب السفلي من خلال التجارة اللاحقة. Backtesting لدينا شمعدان التشكيلات باستخدام EasyLanguage TradeStation، ونترجم قواعد شمعدان لدينا إلى رمز الكمي من أجل اختبار أدائها على أساس تاريخي. (للراغبين في رؤية رمز استراتيجية شمعدان الفعلي في شكل ELD TradeStation، انقر هنا. لنرى نفس الرمز في الشكل. TXT أكثر توافقا على نطاق واسع، انقر هنا.) وبذلك، يمكننا بسهولة اختبار مفاهيمنا عبر طيف العملات والأطر الزمنية. نحن نأخذ عناية خاصة في عدم إضافة عناصر التعسفي لدينا قانون والتي قد تؤدي بنا إلى الإفراط في تحسين نتائجنا، وهدفنا هو أن نحكم على الربحية الخام من تشكيل شمعدان بسيط. من حيث القواعد التجارية الفعلية، ونحن نقول استراتيجيتنا لشراء الكثير المعياري للزوج عملة معينة عندما يتحقق على تشكيل نجمة الصباح وقصيرة بيع العملة على نجمة المساء. لا تشمل نتائجنا الأولية أوامر وقف الخسارة أو الربح حدود. بدلا من ذلك، تتحقق المكاسب والخسائر عندما تقلب المواقع على صباح لاحقة أو تشكيلات نجمة المساء. تبدأ التداول على بدء التعامل باليورو (12/31/99) وتنتهي في تاريخ النشر. نتائج أولية Backtesting: هل يمكننا تحسينه لدينا الخام الاستراتيجية شمعدان؟ يظهر لدينا backtest الأولي أن استراتيجيتنا بسيطة تظل مربحة متواضعة عبر أزواج العملات الرئيسية. ولكن مع المبالغ المسحوبة ماكس كبيرة، فإنه لا يزال واضحا أن استراتيجيتنا قد صنعا مع تحسن طفيف إدارة المخاطر. في الواقع، قد يكون من المهم أن نلقي نظرة فاحصة على قواعد الخروج والدخول الفردية وكفاءتها في التقاط العوائد المعدلة حسب المخاطر قوية. استخدام TradeStation، ونحن قادرون على تقييم بسرعة أقصى قدر من الأرباح والخسائر المحتملة عبر الصفقات مع عدة وظائف. ذات أهمية خاصة في هذه الحالة هو لقياس أقصى تحرك كل التجارة الفردية الهبوطي قبل ان يتحول مربحة. للتبسيط، فإننا سوف ننظر في الصفقات اليورو مقابل الدولار الأميركي. يعطي الرسم البياني أدناه لنا وصفا دقيقا لكيفية المخاطر / مكافأة على الصفقات الشاملة. الرسم البياني اعلاه يوضح لنا نمط مثيرة للاهتمام في الصفقات لدينا بناء الشموع. وهي، لدينا الصفقات الأكثر ربحية تميل إلى أن تكون صغيرة جدا توغل سلبي. من حيث ابسط، وأفضل الصفقات لدينا هي تلك التي هي ايجابية بقوة منذ البداية وتظهر القليل جدا من اتجاه التمديد. في نفس الوقت، بعض من الصفقات الأكثر سلبية تظهر إمكانات الربح القليل جدا من منظور شراء والانتظار. ما هذا يخبرنا أن استراتيجيتنا من المرجح أن تستفيد من بسيط وهو مقياس لوقف الخسائر التي تحمينا من خسائر كبيرة ومع ذلك لا يمنعنا من تحقيق ربح على موقعنا على الصفقات أكثر نجاحا. في هذه الحالة بالذات نرى أن ستة من أصل عشرة الصفقات التي سحب وراء 2000 $ تتحول إلى أن تكون الخاسرين، في حين أن واحدة فقط من تسع أن خفض وجودها أقل من هذا المبلغ نهاية خسائر صافية. وهذا يشير إلى أن إضافة وقف الخسارة لاستراتيجيتنا يمكن أن يحسن بشكل كبير من الربحية الإجمالية لدينا. الجدول أعلاه هو دليل واضح على هذه النقطة، والمعدل العام لدينا العودة يحسن إلى حد كبير إذا قصرنا أو الخسارة القصوى إلى ما مجموعه 1000 $ في تجارة معينة. أبحث في نتائجنا، ونحن نرى ان لدينا نسبة الصفقات المربحة قطرات بشكل كبير عندما وضعنا هدف الربح قاسية على الصفقات لدينا. في الواقع، من 37 مجموع الصفقات، 24 تنتج خسارة عندما وضعنا لدينا المحطة إلى 1000 $. ومع ذلك، فإن كمية الأرباح التي نجمعها على كل فائز تفوق بكثير خسارة متواضعة نسبيا على كل خاسر. يبدو كما لو أن لدينا نجمة الصباح - تعمل استراتيجية نجمة المساء شمعة أفضل مع وقف الخسائر ضيقة وأهداف الربح اكثر مرونة. يصبح السؤال المنطقي التالي ما إذا كنا نستطيع تحسين استراتيجيتنا مع هدف ربح ثابت. الرسم البياني اعلاه يوضح لنا العكس تماما من الحد الأقصى لرسم رحلة عكسية لدينا، حيث نستطيع أن نحكم على كفاءة تقنيات جني الأرباح لدينا على استراتيجية التداول الخاصة بنا. خط أسود خالص يمثل 1: 1 الحد الأقصى رحلة مواتية لخط ربح تجاري. وبعبارة أخرى، أغلقت التداولات على خط تمثل الحالات التي قبضنا على أقصى ربح ممكن في فرصة تداول معينة. بطبيعة الحال، ونحن جميعا نعلم أن هذا هو-استحالة تحقيق على أساس منتظم. بدلا من ذلك نحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كان هناك أي الحالات القصوى بشكل خاص الذي مجموعة جني الأرباح قد تحسنت بشكل كبير أرباحنا. مرة أخرى نرى نتائج مثيرة للاهتمام أننا عندما تعديل قواعد إدارة المال في استراتيجية التداول الخاصة بنا. أرباحنا يحسن والمعدل العام لدينا العودة يرتفع عندما وضعنا هدفا ربح ثابت من 12،000 $ في التجارة. على الرغم من أن نسبة الصفقات التي هي قطرات مربحة إلى مجرد 36٪، فمن الواضح أن مكافأة للخطر نسبة من 12،000 $ إلى 1000 $ توفر عوائد مغرية تتناسب مع المخاطر جدا. أدناه نرى منحنى الأسهم الفعلي لاستراتيجية التداول الخاصة بنا والاستنتاجات النهائية على ربحية لدينا نجمة الصباح - استراتيجية نجمة المساء الشموع. الخلاصة النهائية والمحاذير وتشير لدينا منحنى الأسهم الجذابة التي استراتيجية الشموع لدينا كانت مربحة في اليورو مقابل الدولار الأميركي منذ إنشائها حتى الآن. قد سجلت قواعد النتائج مع الخام أي إدارة الأموال التي يتم قليلا أقل ربحية، ويقولون لنا العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام حول طبيعة استراتيجية الشموع لدينا. رأينا أن تحسن الربحية بشكل كبير عندما وخفض الخسائر قصيرة والسماح الفائزين تشغيل لفترة أطول كثيرا. هذا يخبرنا بأن إشارات الشمعدان لدينا هي إما "خاطئة" في إشارات انعكاس وليس بقيمة عقد، أو أنهم "الصحيح"، وتعطينا فرصة كبيرة لجني الارباح في منعطفا في الاتجاه. لا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية لا بل توفر العديد من إشارات التداول كاذبة. ومع ذلك فإننا نرى أن قواعد الإدارة السليمة تتيح لنا الحصول على أرباح الصلبة والحد السلبي لدينا على هذه الانخفاضات. جنبا إلى جنب مع تقنيات التداول أخرى، وأكثر الاستراتيجيات تقديرية، فإننا نزعم أن هذه التكوينات الشمعدان زيادة الربحية لدينا التداول الكلي. كتبه ديفيد رودريغيز، محلل العملات للترجمة فريق تقدم الديلي اف اكي أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر في أسواق العملات العالمية.